电网技术

2008, No.286(17) 23-28

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基于不同分布假设条件的自回归条件异方差族模型在评估日前电力市场风险价值中的应用比较
Comparative Research on Application of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Family Model Based on Distributional Assumption Conditions in Evaluation of Risk at Value of Day-Ahead Electricity Market

余帆;沈炯;刘西陲;

摘要(Abstract):

以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计算公式得到了不同分布假设条件下的风险价值序列,并比较了不同分布假设条件下的风险估计效果。分析结果表明,在一天中的不同时刻,分别建立基于不同分布假设的风险价值模型具有较好的效果。

关键词(KeyWords): 电力市场;自回归条件异方差(ARCH)族;t分布;广义误差分布(GED);风险价值(VaR)

Abstract:

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作者(Author): 余帆;沈炯;刘西陲;

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参考文献(References):

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