电网技术

2006, (20) 72-76

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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理
Conditional Value at Risk Based Optimization of Power Purchasing Portfolio in Multiple Electricity Markets and Risk Management

王壬;尚金成;周晓阳;张勇传;张士军;

摘要(Abstract):

以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。

关键词(KeyWords): 电力市场;购电策略;条件风险价值(CVaR);组合优化;风险管理;有效前沿

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(70271069)~~

作者(Author): 王壬;尚金成;周晓阳;张勇传;张士军;

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参考文献(References):

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