电网技术

2005, (10) 35-39

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构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法
A CHANCE CONSTRAINED PROGRAMMING BASED APPROACH FOR BUILDING OPTIMAL BIDDING STRATEGIES FOR GENERATION COMPANIES WITH RISK MANAGEMENT

马新顺,文福拴,刘建新

摘要(Abstract):

在采用暗标拍卖的电力市场环境中,发电公司在构造报价策略时需要对竞争对手的报价行为或市场电价进行估计,即报价决策是在不完全的信息基础上作出的,这样就不可避免地会带来一定的风险,因而需要进行风险管理。为避免现有的用方差度量风险时所存在的问题,作者借用了金融理论中的风险价值的思想,提出了与发电公司报价策略相关的风险的新的度量方法。在此基础上,构造了发电公司最优报价策略的机会约束规划模型,提出了将遗传算法嵌入蒙特卡罗随机模拟的求解方法。最后,用算例对所提出的模型和方法进行了验证。

关键词(KeyWords): 电力市场;报价策略;风险分析;机会约束规划;蒙特卡罗模拟;遗传算法

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 香港政府研究资助局(RGC)资助项目(HKU7173/03E);; 香港大学“种子”基金资助项目(10205245/38689/14300/301/01).

作者(Author): 马新顺,文福拴,刘建新

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