电网技术

2010, v.34;No.322(09) 133-138

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供电公司多能量市场最优购电组合的加权CVaR模型
A Mean-Weighted CVaR Model for Distribution Company’s Optimal Portfolio in Multi-Energy Markets

刘皓明;韩蜜蜜;侯云鹤;陆娟娟;陈菁伟;

摘要(Abstract):

输配分开电力市场环境下,市场电价具有随机变化的特性,为实现收益最大和风险最小,供电公司需要在多能量市场中合理分配购电电量,例如实时市场、收费协议市场以及期货合约市场等。条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)能够有效衡量供电公司决策过程中的风险和收益,但只考虑单一分布特性的市场电价。基于市场电价存在多种分布特性,例如对数正态分布,提出了加权条件风险价值(weighted CVaR,WCVaR)方法,建立了供电公司WCVaR组合市场的购电策略优化模型,使得供电公司可以在电价呈现多种分布特性的情况下优化多能量市场购电电量,从而实现风险最小/收益最大,最后通过算例仿真验证了该模型的有效性。所提方法为供电公司在多能量市场中的购电决策和风险度量提供了新的思路。

关键词(KeyWords): 供电公司;购电组合;加权条件风险价值;电力市场;风险量度

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 刘皓明;韩蜜蜜;侯云鹤;陆娟娟;陈菁伟;

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DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2010.09.039

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