电网技术

2004, (17) 53-57

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考虑期货交易的电力市场金融风险分析
FINANCIAL RISK ANALYSIS IN ELECTRICITY MARKETS CONSIDERING FUTURES CONTRACTS

周浩,张权,张富强

摘要(Abstract):

随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险。为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市场参与者所关注。作者首先对VaR风险评估方法作了介绍;然后介绍了历史模拟法在电力市场金融风险评估中的应用;最后运用VaR风险评估方法,并结合浙江省电力市场的具体情况,研究了电力市场引入期货交易前后的金融风险情况。

关键词(KeyWords): 电力市场;期货交易;金融风险;VaR;历史模拟法

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 周浩,张权,张富强

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